Gra na forex

Podstawowym błędem jest zbyt krótka historia gry na podstawie, której oceniamy efektywność naszej strategii. Testując system bardzo często ograniczamy się do pewnego wycinka historii naszej gry na rynku forex – najczęściej niedalekiej. W ten sposób nie jesteśmy w stanie sprawdzić jak strategia zachowa się w różnych realiach rynkowych. Jak radzi sobie w konsolidacji ? Jak w trendzie?

Po prawej stronie są dwa screeny z testów strategii. Jeden ogranicza się do 130 transakcji drugi do ponad 1700.  Strategia działa czy nie?

Patrząc na screeny po lewej stronie, łatwo możemy dostrzec, że stawianie szerszego stop lossa, owszem daje zarobek, ale naraża nas na większe obsunięcie kapitału oraz głębsze korekty, co przy nadmiernym ryzyku może prowadzić do utraty wszystkich pieniędzy. Wysoka dźwignia finansowa i poszerzanie stop lossa, żeby pozycja miała więcej czasu sprawia, że na gra na Forex zmienia się w hazard i nie ma nic wspólnego z inwestowaniem.

Szerszy stop lossa wymaga od naszej strategii wysokiej skuteczności, która z kolei jest bardzo wrażliwa na cykle panujące na rynku. Bardzo ciężko jest utrzymać wysoką skuteczność przez dłuższy okres czasu, dlatego gra na Forex szerokim stop lossem sprawia, że nasza krzywa kapitału staje się bardzo szarpana.

Rozgrywając kilka transakcji możemy popaść w złudne myślenie, że stawiając szerszego stop lossa unikamy sytuacji, w których rynek mógłby nas oszukać. Myślimy, że zgarniamy zyski w momencie, w którym zamykalibyśmy stratę, ustawiając ciaśniejszego stop lossa. W ogólnym rozrachunku narażamy się na większe straty.

Para GBP/USD, skuteczność na poziomie 33%, średni stop loss to 9 pips. Pozycję zamykamy po przeciwnym sygnale wskaźnika. Brak jakiegokolwiek TP. W ten sposób wykorzystujemy mocne trendy.

Para GBP/USD, skuteczność na poziomie 33%, średni stop loss wynosi 9 pips. Ustawiliśmy TP na 20 pips. Riskreward pozostaje 1:2, przy takiej skuteczności wartość oczekiwana jest na plus, co sprawia, że strategia w długim terminie będzie zarabiać. Sprawdźmy jak kształtuje się krzywa kapitału.

Na krzywej kapitału możemy łatwo zauważyć mocniejsze obsunięcie depozytu, bardziej szarpane ruchy i co najważniejsze mniejszy zysk z całego okresu gry.

Strategia po lewej stronie posiada 10% skuteczność. Nie ustawiamy żadnego TP, tylko prowadzimy pozycje aktywnie, wykorzystujemy trendy. W długim terminie jesteśmy w stanie zarabiać i to nie mało! Pod warunkiem, że stosujemy się do dwóch zasad, tniemy straty i pozwalamy zyskom rosnąć. Średni riskreward w tym przypadku wyniósł 1:10. Przy rozsądnym zarządzaniu kapitałem sprawiamy, że gra na Forex nie różni się pod względem ryzyka niczym od giełdy akcji.

Krzywe kapitału po prawej stronie pokazują tę samą strategię, która otwiera pozycje dokładnie w tych samych momentach, ale sposób zamknięcia jest zupełnie inny. Czy faktycznie otwarcie pozycji decydowało o końcowym wyniku?

Zrozum to jak najszybciej. Obojętnie jakiej techniki nie użyjesz zawsze będziesz szukał na rynku popytu i podaży. Zobacz wykres po prawej. Naniesione zostały najpopularniejsze wskaźniki, czy czasem nie pokazują one dokładnie tego samego? Czy nie są to wsparcia i opory?

Nie chcemy powiedzieć, żeby otwierać dowolnie pozycje, gdyż jest to jeden z elementów strategii, który powinien być również sztywno ustalony. Chcieliśmy pokazać, że skupianie się wyłącznie na tym elemencie nie przyniesie wymiernych efektów w dłuższym okresie.

Budując strategię możemy bardzo łatwo wpaść w pułapkę przekonania, że proste rozwiązania są złe. Dlatego dokładamy coraz więcej filtrów, które mają wyeliminować stratne pozycje. W końcu dojdziemy do sytuacji, gdzie zdobędziemy 100% skuteczność, ale dlatego, że nie otworzymy żadnej pozycji, gdyż nasze filtry zaczną się wykluczać i mącić nam w głowie.

Zamiast komplikować sobie życie, lepiej skupić się na trzymaniu zasad i konsekwentnym stosowaniu strategii.

Nasza checklista zawiera dokładnie 5 punktów. Wyniki widoczne po prawej stronie.

Jako traderzy, musimy często podejmować szybkie decyzje. Nie mamy czasu na skomplikowane analizy. Naszym celem jest zarabianie.

Stawianie targetu na depozycie jest analogicznym zachowaniem do stawiania take profitu. Jest to nasze życzeniowe myślenie. Nie mamy pojęcia jak będzie zachowywał się rynek w nadchodzącym miesiącu. Nasz cel może być kompletnie oderwany od rzeczywistości w przypadku gdy rynki będą mocno skonsolidowane. Z drugiej strony możemy ograniczać sobie zyski w przypadku gdy rynki będą mocno „rozbujane”. Automatycznie zaburzamy sobie całą statystykę systemu. W gorsze miesiące możemy pogłębiać straty chcąc za wszelką cenę dobić do targetu, w dobre miesiące zabieramy sobie możliwość zysku.

Trading to biznes, a nie praca na etacie.  Mamy do czynienia z koniunkturą. Są lepsze i gorsze miesiące. Nie możemy liczyć na stałe wynagrodzenie. Musimy korzystać z okazji, które rynek daje. A rozliczać się w skali pół roku/roku. Trading jest dyscypliną długodystansową.

Eksperyment. Otwórz dwie pozycję. Jedną z take profit drugą bez (przesuwaj SL po High/Low). Zobacz jak Twój mózg będzie reagował. Kiedy poczujesz ulgę, na co będziesz ciągle zwracał uwagę ?

Kilka założeń:

Grając na Forex na wyższych interwałach praktycznie nie jesteśmy w stanie zebrać tak dużej próby transakcji jak na niższych interwałach. Po prostu wykonujemy mniej transakcji przez co możemy nie poznać rzeczywistych statystyk systemu.

Mówi się również, że wsparcia i opory z wyższych interwałów są „mocniejsze” niż te z niższych. Wynika to z faktu, że duzi gracze długoterminowo bronią określonych poziomów cen wykorzystując do tego celu bardzo duże pieniądze. Trading intraday opiera się praktycznie na spekulacji, gdzie istotność danych poziomów staje się płynna ze względu na konflikt interesów graczy z różnych TF.

Schodząc na niższe TF mamy do czynienia z rozdrobnieniem kapitału. Można powiedzieć, że na każdym wyższym TF znajdzie się grubsza ryba, która połknie tą z niższego TF. Dlatego w ciągu dnia powstają i znikają strefy wsparć i oporów. Na wysokich TF „płyniemy” z wielorybami, którzy mocno bronią swoich poziomów.

Nie. Tak jak pisaliśmy wcześniej. Wszędzie działają te same prawa. W trendzie wzrostowym jest większe prawdopodobieństwo, że „pęknie” opór niż wsparcie, niezależnie od TF, na którym operujemy. Na każdym TF powstają trendy, które składają się z impulsów i korekt. Każdy trend kształtowany jest przez siły popytu i podaży.

Daytrading jest trudniejszy niż trading na wyższych TF. Wynika to z faktu, że musimy działać dużo szybciej. Musimy brać pod uwagę specyfikę sesji, godziny handlu, potencjalnych dużych graczy, którzy mogą wchodzić na rynek czy publikację danych makroekonomicznych.

Natomiast TF nie wpływa na jakość sygnałów. Daytrading jest trudniejszy, gdyż musimy nauczyć się działać w „szybszym” środowisku. Dlatego często początkującym zaleca się spekulację na wyższych interwałach, gdyż jest tam spokojniej. Mamy więcej czasu na podjęcie decyzji, zweryfikowanie checklisty i reakcję.

Tak jak w tradingu, kasyna posiadają swoje strategie. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu się do swoich systemów są w stanie generować gigantyczne przychody. Zauważ, że ich strategie są bardzo proste i zyskowne. Poza tym kasyno nie liczy na zysk w jednym zakładzie. Doskonale zdaje sobie sprawę, że tylko rozegranie dużej liczby partii pozwoli zarobić pieniądze. Tak samo powinna wyglądać gra na forex.

Zarządzanie kapitałem to czysta matematyka. Niezależnie na jakiej działalności spekulacyjnej się nie skupimy, to sposób zarządzania ryzykiem i kapitałem będzie decydował o końcowym sukcesie. Jeśli nasz system nie będzie posiadał dodatniej wartości oczekiwanej, to nigdy w długim okresie nie będziemy na nim zarabiać. Tak samo planują kasyna. W pierwszej kolejności zabezpieczają swoje środki, dopiero potem myślą o zarabianiu.

KNF zmusił brokerów Forex do opublikowania statystyk na temat swoich klientów. Okazało się, że nie jest tak źle jak zakładano. Mityczna liczba 90% tracących zmalała do 50-60%.

Główny problem początkujących. Nie mają pojęcia czym jest dźwignia finansowa i jak z niej korzystać. Wiesz o tym, że na forex możesz w ogóle nie używać dźwigni finansowej tak jak na akcjach? W ten sposób Twoje ryzyko zostanie bardzo mocno ograniczone.

Rynek forex działa 24/7, dzięki temu cena łagodnie przechodzi przez sesje, w porównaniu do akcji, gdzie codziennie możemy być zaskoczeni przez luki cenowe.

Akcji mamy tysiące, codziennie musimy filtrować i szukać spółek, na których możemy zainwestować. Na forexie możemy wybrać kilka instrumentów, na których płynność jest przewidywalna.

Im wyższy interwał czasowy tym gracz dysponuje większym kapitałem. Ich perspektywa inwestycyjna jest długoterminowa, a transakcje nie mają charakteru spekulacyjnego. Dlatego inwestorom zależy na utrzymaniu pewnego poziomu ceny, który dla nich jest istotny z perspektywy prowadzonego biznesu. Dysponując przewagą kapitałową są w stanie „walczyć” o swoje. Pamiętaj, że to nie liczba graczy, a wielkość kapitału jest decydująca. Jeden inwestor może dysponować większą siłą niż 1000 daytraderów. I tak przeważnie bywa.

Na wyższych interwałach wszystko dzieje się wolniej. Testy danych poziomów nie odbywają się codziennie, czasami trzeba poczekać kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. Przez ten czas większa liczba inwestorów może dostrzec, że dany poziom w przeszłości był już ważnym momentem i postanowią złożyć tam swoje zlecenia oczekujące. W ten sposób będzie gromadził się kapitał przez dłuższy czas, budując siłę strefy.

Daytraderów możemy podzielić na dwie kategorie. Tych, którzy zawierają transakcje w obrębie jednego dnia, ale do wyznaczania kierunku wykorzystują strefy z wyższych interwałów oraz na tych, którzy w swoich analizach skupiają się wyłącznie na tym co się działo w ciągu ostatnich minut lub godzin.

W ciągu jednej sesji przez rynek przewija się cała masa różnorodnych traderów, dysponujących różnej wielkości kapitałem. Walka pomiędzy nimi tworzy lokalne wsparcia i opory. Ich charakter jest często tylko spekulacyjny, dlatego mamy do czynienia z częstym negowaniem danych poziomów.

Lokalne strefy wsparć i oporów ze względu na krótki czas powstawania mają kruchą naturę życia. Natomiast nie znaczy to, że nie warto inwestować w oparciu o tę ideę. Pozycje te mają często bardzo małe stop lossy i duże potencjały zysku. Należy tylko pamiętaj, że nie warto trzymać się przekonania, że dany poziom jest tak silny, że musi się utrzymać. Często mamy do czynienia z sytuacją, w której opór staje się wsparciem i na odwrót. Musisz być zawsze przygotowany na odwrócenie pozycji, bez przywiązania.